Transform a vector/univariate time series in an hankel matrix
Source:R/hankel_matrix.R
hankel_matrix.RdTransform a vector/univariate time series in an hankel matrix
Examples
y <- datasets::AirPassengers
L <- 12
hankel_matrix(y, L)
#> [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
#> [1,] 112 118 132 129 121 135 148 148 136 119 104 118 115
#> [2,] 118 132 129 121 135 148 148 136 119 104 118 115 126
#> [3,] 132 129 121 135 148 148 136 119 104 118 115 126 141
#> [4,] 129 121 135 148 148 136 119 104 118 115 126 141 135
#> [5,] 121 135 148 148 136 119 104 118 115 126 141 135 125
#> [6,] 135 148 148 136 119 104 118 115 126 141 135 125 149
#> [7,] 148 148 136 119 104 118 115 126 141 135 125 149 170
#> [8,] 148 136 119 104 118 115 126 141 135 125 149 170 170
#> [9,] 136 119 104 118 115 126 141 135 125 149 170 170 158
#> [10,] 119 104 118 115 126 141 135 125 149 170 170 158 133
#> [11,] 104 118 115 126 141 135 125 149 170 170 158 133 114
#> [12,] 118 115 126 141 135 125 149 170 170 158 133 114 140
#> [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25]
#> [1,] 126 141 135 125 149 170 170 158 133 114 140 145
#> [2,] 141 135 125 149 170 170 158 133 114 140 145 150
#> [3,] 135 125 149 170 170 158 133 114 140 145 150 178
#> [4,] 125 149 170 170 158 133 114 140 145 150 178 163
#> [5,] 149 170 170 158 133 114 140 145 150 178 163 172
#> [6,] 170 170 158 133 114 140 145 150 178 163 172 178
#> [7,] 170 158 133 114 140 145 150 178 163 172 178 199
#> [8,] 158 133 114 140 145 150 178 163 172 178 199 199
#> [9,] 133 114 140 145 150 178 163 172 178 199 199 184
#> [10,] 114 140 145 150 178 163 172 178 199 199 184 162
#> [11,] 140 145 150 178 163 172 178 199 199 184 162 146
#> [12,] 145 150 178 163 172 178 199 199 184 162 146 166
#> [,26] [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37]
#> [1,] 150 178 163 172 178 199 199 184 162 146 166 171
#> [2,] 178 163 172 178 199 199 184 162 146 166 171 180
#> [3,] 163 172 178 199 199 184 162 146 166 171 180 193
#> [4,] 172 178 199 199 184 162 146 166 171 180 193 181
#> [5,] 178 199 199 184 162 146 166 171 180 193 181 183
#> [6,] 199 199 184 162 146 166 171 180 193 181 183 218
#> [7,] 199 184 162 146 166 171 180 193 181 183 218 230
#> [8,] 184 162 146 166 171 180 193 181 183 218 230 242
#> [9,] 162 146 166 171 180 193 181 183 218 230 242 209
#> [10,] 146 166 171 180 193 181 183 218 230 242 209 191
#> [11,] 166 171 180 193 181 183 218 230 242 209 191 172
#> [12,] 171 180 193 181 183 218 230 242 209 191 172 194
#> [,38] [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48] [,49]
#> [1,] 180 193 181 183 218 230 242 209 191 172 194 196
#> [2,] 193 181 183 218 230 242 209 191 172 194 196 196
#> [3,] 181 183 218 230 242 209 191 172 194 196 196 236
#> [4,] 183 218 230 242 209 191 172 194 196 196 236 235
#> [5,] 218 230 242 209 191 172 194 196 196 236 235 229
#> [6,] 230 242 209 191 172 194 196 196 236 235 229 243
#> [7,] 242 209 191 172 194 196 196 236 235 229 243 264
#> [8,] 209 191 172 194 196 196 236 235 229 243 264 272
#> [9,] 191 172 194 196 196 236 235 229 243 264 272 237
#> [10,] 172 194 196 196 236 235 229 243 264 272 237 211
#> [11,] 194 196 196 236 235 229 243 264 272 237 211 180
#> [12,] 196 196 236 235 229 243 264 272 237 211 180 201
#> [,50] [,51] [,52] [,53] [,54] [,55] [,56] [,57] [,58] [,59] [,60] [,61]
#> [1,] 196 236 235 229 243 264 272 237 211 180 201 204
#> [2,] 236 235 229 243 264 272 237 211 180 201 204 188
#> [3,] 235 229 243 264 272 237 211 180 201 204 188 235
#> [4,] 229 243 264 272 237 211 180 201 204 188 235 227
#> [5,] 243 264 272 237 211 180 201 204 188 235 227 234
#> [6,] 264 272 237 211 180 201 204 188 235 227 234 264
#> [7,] 272 237 211 180 201 204 188 235 227 234 264 302
#> [8,] 237 211 180 201 204 188 235 227 234 264 302 293
#> [9,] 211 180 201 204 188 235 227 234 264 302 293 259
#> [10,] 180 201 204 188 235 227 234 264 302 293 259 229
#> [11,] 201 204 188 235 227 234 264 302 293 259 229 203
#> [12,] 204 188 235 227 234 264 302 293 259 229 203 229
#> [,62] [,63] [,64] [,65] [,66] [,67] [,68] [,69] [,70] [,71] [,72] [,73]
#> [1,] 188 235 227 234 264 302 293 259 229 203 229 242
#> [2,] 235 227 234 264 302 293 259 229 203 229 242 233
#> [3,] 227 234 264 302 293 259 229 203 229 242 233 267
#> [4,] 234 264 302 293 259 229 203 229 242 233 267 269
#> [5,] 264 302 293 259 229 203 229 242 233 267 269 270
#> [6,] 302 293 259 229 203 229 242 233 267 269 270 315
#> [7,] 293 259 229 203 229 242 233 267 269 270 315 364
#> [8,] 259 229 203 229 242 233 267 269 270 315 364 347
#> [9,] 229 203 229 242 233 267 269 270 315 364 347 312
#> [10,] 203 229 242 233 267 269 270 315 364 347 312 274
#> [11,] 229 242 233 267 269 270 315 364 347 312 274 237
#> [12,] 242 233 267 269 270 315 364 347 312 274 237 278
#> [,74] [,75] [,76] [,77] [,78] [,79] [,80] [,81] [,82] [,83] [,84] [,85]
#> [1,] 233 267 269 270 315 364 347 312 274 237 278 284
#> [2,] 267 269 270 315 364 347 312 274 237 278 284 277
#> [3,] 269 270 315 364 347 312 274 237 278 284 277 317
#> [4,] 270 315 364 347 312 274 237 278 284 277 317 313
#> [5,] 315 364 347 312 274 237 278 284 277 317 313 318
#> [6,] 364 347 312 274 237 278 284 277 317 313 318 374
#> [7,] 347 312 274 237 278 284 277 317 313 318 374 413
#> [8,] 312 274 237 278 284 277 317 313 318 374 413 405
#> [9,] 274 237 278 284 277 317 313 318 374 413 405 355
#> [10,] 237 278 284 277 317 313 318 374 413 405 355 306
#> [11,] 278 284 277 317 313 318 374 413 405 355 306 271
#> [12,] 284 277 317 313 318 374 413 405 355 306 271 306
#> [,86] [,87] [,88] [,89] [,90] [,91] [,92] [,93] [,94] [,95] [,96] [,97]
#> [1,] 277 317 313 318 374 413 405 355 306 271 306 315
#> [2,] 317 313 318 374 413 405 355 306 271 306 315 301
#> [3,] 313 318 374 413 405 355 306 271 306 315 301 356
#> [4,] 318 374 413 405 355 306 271 306 315 301 356 348
#> [5,] 374 413 405 355 306 271 306 315 301 356 348 355
#> [6,] 413 405 355 306 271 306 315 301 356 348 355 422
#> [7,] 405 355 306 271 306 315 301 356 348 355 422 465
#> [8,] 355 306 271 306 315 301 356 348 355 422 465 467
#> [9,] 306 271 306 315 301 356 348 355 422 465 467 404
#> [10,] 271 306 315 301 356 348 355 422 465 467 404 347
#> [11,] 306 315 301 356 348 355 422 465 467 404 347 305
#> [12,] 315 301 356 348 355 422 465 467 404 347 305 336
#> [,98] [,99] [,100] [,101] [,102] [,103] [,104] [,105] [,106] [,107]
#> [1,] 301 356 348 355 422 465 467 404 347 305
#> [2,] 356 348 355 422 465 467 404 347 305 336
#> [3,] 348 355 422 465 467 404 347 305 336 340
#> [4,] 355 422 465 467 404 347 305 336 340 318
#> [5,] 422 465 467 404 347 305 336 340 318 362
#> [6,] 465 467 404 347 305 336 340 318 362 348
#> [7,] 467 404 347 305 336 340 318 362 348 363
#> [8,] 404 347 305 336 340 318 362 348 363 435
#> [9,] 347 305 336 340 318 362 348 363 435 491
#> [10,] 305 336 340 318 362 348 363 435 491 505
#> [11,] 336 340 318 362 348 363 435 491 505 404
#> [12,] 340 318 362 348 363 435 491 505 404 359
#> [,108] [,109] [,110] [,111] [,112] [,113] [,114] [,115] [,116] [,117]
#> [1,] 336 340 318 362 348 363 435 491 505 404
#> [2,] 340 318 362 348 363 435 491 505 404 359
#> [3,] 318 362 348 363 435 491 505 404 359 310
#> [4,] 362 348 363 435 491 505 404 359 310 337
#> [5,] 348 363 435 491 505 404 359 310 337 360
#> [6,] 363 435 491 505 404 359 310 337 360 342
#> [7,] 435 491 505 404 359 310 337 360 342 406
#> [8,] 491 505 404 359 310 337 360 342 406 396
#> [9,] 505 404 359 310 337 360 342 406 396 420
#> [10,] 404 359 310 337 360 342 406 396 420 472
#> [11,] 359 310 337 360 342 406 396 420 472 548
#> [12,] 310 337 360 342 406 396 420 472 548 559
#> [,118] [,119] [,120] [,121] [,122] [,123] [,124] [,125] [,126] [,127]
#> [1,] 359 310 337 360 342 406 396 420 472 548
#> [2,] 310 337 360 342 406 396 420 472 548 559
#> [3,] 337 360 342 406 396 420 472 548 559 463
#> [4,] 360 342 406 396 420 472 548 559 463 407
#> [5,] 342 406 396 420 472 548 559 463 407 362
#> [6,] 406 396 420 472 548 559 463 407 362 405
#> [7,] 396 420 472 548 559 463 407 362 405 417
#> [8,] 420 472 548 559 463 407 362 405 417 391
#> [9,] 472 548 559 463 407 362 405 417 391 419
#> [10,] 548 559 463 407 362 405 417 391 419 461
#> [11,] 559 463 407 362 405 417 391 419 461 472
#> [12,] 463 407 362 405 417 391 419 461 472 535
#> [,128] [,129] [,130] [,131] [,132] [,133]
#> [1,] 559 463 407 362 405 417
#> [2,] 463 407 362 405 417 391
#> [3,] 407 362 405 417 391 419
#> [4,] 362 405 417 391 419 461
#> [5,] 405 417 391 419 461 472
#> [6,] 417 391 419 461 472 535
#> [7,] 391 419 461 472 535 622
#> [8,] 419 461 472 535 622 606
#> [9,] 461 472 535 622 606 508
#> [10,] 472 535 622 606 508 461
#> [11,] 535 622 606 508 461 390
#> [12,] 622 606 508 461 390 432